DMI 지표의 정의와 국내증권사의 DMI 지표설명, DMI 지표의 장단점, DMI 지표를 이용한 매매법과 함께 사용하면 좋은 보조지표들에 대해 알아보겠습니다.
1. DMI 지표의 정의
DMI(Directional Movement Index)는 추세의 강도와 방향을 측정하는 데 사용되는 기술 분석 도구인 방향 이동 지수를 나타냅니다.
DMI지표는 3개의 선으로 구성되는데, PDI(Positive Directional Indicator), NDI(Negative Directional Indicator), ADX(Average Directional movement index)가 그것입니다.
+DI는 가격 상승 움직임의 강도를 측정하는 반면 -DI는 가격 하락 움직임의 강도를 측정합니다. DMI는 0에서 100 사이의 값으로 차트에 선으로 표시됩니다. DMI 값이 25를 초과하면 일반적으로 강한 추세를 나타내는 것으로 간주되고 20 미만이면 일반적으로 약한 추세 또는 존재하지 않는 추세를 나타내는 것으로 간주됩니다
이렇듯 DMI 지표는 추세신뢰도를 평가하기 위해서 사용하는데 거래자들로 하여 현재 추세를 확인해 주고 또 언제 추세에 따른 매매가 유효한가를 판단할 수 있게 도와줍니다.
2. 국내 K증권사 지표설명
[개요]
시장은 추세적 시장(Trend market)과 비추세적 시장(Non-trend market)으로 구분할 수 있다. 추세적 시장이란 시장이 강세 또는 약세라는 추세를 가지고 있는 시장으로 포지션을 다음날로 이월시키는 Position Trading에 의해 수익을 얻을 수 있으며, 비추세적 시장이란 장중에 일정한 박스권 내에서 매매하는 Day Trading에 적합한 상황을 말한다. 따라서 현재의 시장이 추세적 시장인지 비추세적 시장인지 판단하는 것은 매우 중요하다. DMI지표는 현재의 시장추세와 함께 그 추세의 강도까지 알려 주는 지표로 단기보다는 중장기 추세 판별에 적합한다. +DI는 실질적으로 상승하는 폭의 비율을 나타내며, -DI는 실질적으로 하락하는 폭의 비율을 의미한다.
[해석]
+DI와 -DI의 교차:
+DI가 -DI보다 큰 국면은 상승추세, 작은 국면은 하락추세로 규정할 수 있다.
+DI가 -DI를 상향돌파 하는 시점에서 매수, 하향돌파 하는 시점에서 매도 포지션을 취한다.
+DI와 -DI의 교차를 매매신호로 이용할 때는 ADX를 같이 사용해야 한다. ADX는 금일의 주가 움직임의 범위가 전일의 범위를 위로 벗어났는지, 아니면 아래로 벗어났는지를 관찰함으로써 시장 참여자들이 매수 측에 가담하고 있는지, 매도 측에 참여하고 있는지를 추적하는 지표이다. ADX가 하락한다는 것은 시장의 방향성이 약해지고 있음을 나타낸다.
→매수: +DI과 ADX가 모두 -DI보다 위에 있으면서 ADX가 상승할 때
→매도: -DI과 ADX가 모두 +DI보다 위에 있으면서 ADX가 상승할 때
즉 +DI와 -DI가 교차하는 시점에서 ADX가 20선 아래에서 진행되다가 다시 그 값이 커지거나 20선을 상향돌파 하는 시점에서 +DI와 -DI 중 값이 큰 지표방향으로 매매하는 것이 정석이다.
ADX값이 상승하는 것은 현재 +DI와 -DI 중 위에 있는 지표의 방향대로 추세가 진행되며, 그 강도가 강화된다는 것을 의미한다.
3. DMI 지표의 장단점 정리
1) 장점
①추세 확인: DMI 지표는 동향과 시장의 방향을 파악하는 데 효과적입니다. 이 정보는 추세추종형 트레이더들에게 아주 유용합니다.
②사용 편의성: DMI 지표는 이해하고 사용하기 쉽습니다. 대부분의 거래 플랫폼에서 자동으로 계산되므로 거래자는 복잡한 계산을 수행할 필요가 없습니다.
③다기능성: DMI 지표는 다양한 시장 및 타임프레임에 적용할 수 있습니다. 또한 거래 신호를 확인하기 위해 다른 기술 지표와 함께 사용될 수 있습니다.
④명확성: DMI 지표는 트렌드가 변화할 때 명확한 신호를 생성합니다. 이는 거래자가 적절한 시기에 거래를 시작하거나 종료하는 데 도움이 될 수 있습니다.
2) 단점
①후행성 지표: DMI 지표는 과거 가격 데이터를 기반으로 하며 빠르게 움직이는 시장에서 적시에 신호를 제공하지 못할 수 있습니다.
②잘못된 신호: DMI 지표는 특히 횡보시장에서 잘못된 신호를 생성할 수 있습니다. 이는 DMI 지표에만 의존하는 거래자들에게 손실로 이어질 수 있습니다.
③과의존: 거래자들은 DMI 지표에 지나치게 의존하게 되고 뉴스 이벤트 및 경제 데이터와 같은 시장에 영향을 미칠 수 있는 다른 중요한 요소들을 무시할 수 있습니다.
④모든 거래자에게 적합한 것은 아닙니다: DMI 지표는 주로 추세 추종 거래자에게 한하여 적합합니다.
4. DMI 지표를 이용한 매매법
1) 추세 추종 전략: 이 전략은 DMI가 나타내는 추세 방향을 기준으로 매수 또는 매도하는 것으로, 예를 들어 +DI가 -DI 위를 통과할 때 매수하고, -DI가 +DI 위를 통과할 때 매도합니다. 스톱로스 주문은 매수 거래의 경우 최근의 최저 변동폭보다 낮게 매도 거래의 경우 최근의 최고 변동폭보다 높게 배치될 수 있습니다.
2) 브레이크아웃 전략: 이 전략에는 캔들이 지지 저항선을 벗어날 때까지 기다렸다가 이탈하는 방향으로 진입하는 것이 포함됩니다. DMI를 사용하여 브레이크아웃 방향을 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 가격이 저항 수준을 초과하고 +DI가 -DI를 초과하여 강세 추세를 나타내면 거래자는 매수 포지션에 진입할 수 있습니다. 스톱 로스 주문은 브레이크아웃 레벨 아래에 배치할 수 있습니다.
3) 풀백 전략: 이 전략은 추세 시장에서 풀백 후에 거래에 진입하는 것을 포함합니다. DMI를 사용하여 트렌드의 방향을 확인하고 풀백이 언제 끝났는지 식별할 수 있습니다. 예를 들어, +DI가 -DI를 초과하여 강세 추세를 나타내며 가격이 지지 수준으로 다시 돌아간다면, 거래자는 가격이 다시 상승하기 시작할 때 매수 포지션에 진입할 수 있습니다. 스톱로스 주문은 지지 수준 아래에 배치할 수 있습니다.
4) 다이버전스 전략: 이 전략에는 DMI와 가격 간의 차이를 찾는 것이 포함됩니다. 예를 들어, 가격이 더 높은 고점을 형성하고 있지만 DMI가 더 낮은 고점을 형성하고 있다면, 이는 약화되는 추세와 잠재적인 추세 반전을 나타낼 수 있습니다. 거래자는 추세가 반전되기 시작하면 매도 포지션에 진입할 수 있습니다. 스톱로스 주문은 최근의 최고치 이상으로 할 수 있습니다.
5. DMI 지표와 함께 사용하면 좋은 보조지표
1) 이동 평균(MA): 이동 평균은 기본적으로 DMI에 대한 보조 지표로 사용됩니다. 이동 평균을 차트에 표시하고 거래자는 추세의 방향을 보다 명확하게 파악할 수 있습니다. 예를 들어, 거래자는 가격이 50일 이동 평균을 초과할 때 DMI 강세 신호를 찾을 수 있으며, 이는 추세가 상승했음을 나타냅니다. 반대로 가격이 이동평균보다 낮을 때는 약세 흐름을 시사합니다.
2) 상대 강도 지수(RSI): RSI는 과매수 및 과매도 조건을 측정하는 모멘텀 오실레이터입니다. RSI가 70을 넘으면 시장이 과매수되고, 30을 밑돌면 시장이 과매도되고 있다는 신호입니다. 거래자들은 이 지표를 사용하여 DMI의 추세 반전 신호를 확인할 수 있습니다.
3) 피보나치 되돌림: 피보나치 되돌림은 거래자가 피보나치 시퀀스를 기반으로 지원 및 저항 수준을 식별하는 데 도움이 됩니다. 이러한 레벨은 DMI와 함께 입구 및 출구 지점을 식별하는 데 사용할 수 있습니다. 예를 들어, DMI가 강세 추세를 나타내고 가격이 피보나치 지지 수준으로 다시 돌아간다면, 매수 포지션에 진입할 수 있는 좋은 기회가 될 수 있습니다.
4) 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 거래자들이 변동성과 잠재적인 추세 반전을 식별하는 데 도움이 될 수 있는 인기 있는 보조 지표입니다. 밴드가 좁혀질 때는 변동성이 감소하고 있음을 시사하고, 확대될 때는 변동성이 증가하고 있음을 시사합니다. 거래자는 이 지표를 사용하여 DMI의 추세 반전 신호를 확인하고 잠재적인 진입 및 출구 지점을 식별할 수 있습니다.
5) 캔들스틱 패턴: 캔들스틱 패턴은 DMI의 거래 신호를 확인하는 데 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 망치형이나 상승장악형 캔들스틱 패턴은 DMI의 상승 추세 신호를 확인할 수 있습니다. 마찬가지로, 핀바형 캔들스틱이나 하락장악형 캔들스틱 패턴은 DMI의 하락 추세 신호를 확인할 수 있습니다.
6. 결론
어떤 거래 전략도 100% 완벽하지 않다는 것을 기억하는 것이 중요하며, 거래자들은 항상 스톱 로스 주문을 사용하고 자신의 위치를 적절하게 조정함으로써 위험을 관리해야 합니다. 또한, 거래 결정을 확인하기 위해 다른 기술 지표와 실시간 시장의 뉴스 등 근본적인 분석을 사용하는 것을 게을리해선 안된다.
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